趋势跟踪系统设计实用指南
开始从事交易时，我便追求让交易像开车一样简单。这一过程的艰辛，只有自己最清楚，能够走到今天，也多少带有几分运气的成分。现在写下这篇文章，意在帮助那些虽已交易多年、却仍无法搭建起自己系统的朋友，尤其是全职交易者更是重点关注对象，因为我深切体会到一位全职交易者长时间无法稳定盈利的煎熬。
既然讨论的是以技术分析为基础的趋势跟踪，因此基本面的朋友可以略过此篇。
我之所以不谈论具体行情，并非故作高深，而是这违背了趋势跟踪者的思维模式。作为趋势跟踪者，时间越长，正确操作带来的盈利刺激会不断强化正确的理念。对于具体行情，不同的趋势跟踪者可能有不同的操作方式（注意，不是看法）。例如，一段20日的连续行情，甲可能分成4段操作，因为甲的规则是捕捉数日趋势；乙可能操作16次以上，且做了回调趋势，因为捕捉的更小；而丙则持仓25至30日，待趋势清晰结束才离场。这就是区别。让甲乙丙三人讨论同一趋势，意义并不大。
活在当下
在趋势跟踪者眼中，只有当下，最重要的是当下，而非明天或未来。趋势跟踪者没有关于未来的概念。
基本分析者根据现有信息，分析多空方向会如何演变；而趋势跟踪者只关注当下市场是否出现信号，该信号是否代表趋势启动，并随之跟进。他们跟踪的是趋势启动的信号，没有分析多空的意图，当下出现，便当下进场，一切基于当下，不预想未来，不抱有预期。
趋势跟踪，跟踪的是属于你自己的趋势，这种趋势可能是市场波动中的一部分。这一点需明确认识。你对市场了解越深，就越清楚自己的趋势是什么。
任何一个趋势系统都包含进与出两部分。既然跟踪的是自己的趋势，那么当趋势启动后，当下处于哪个阶段，你自己应当清楚。离场通常有几种情况：
1 启动后，突破失败。
2 启动后，趋势运行一段时间后反转。
3 启动后，趋势运行完整，获利离场。
你的系统必须对此有明确界定：什么属于趋势中的回调，什么属于反转。
技术分析者是基于当下进行分析，而趋势跟踪者是建立经过历史测试和实战检验的系统，通过系统来理解市场语言。因此，后者构建系统的过程相对困难，但系统一旦建立并通过测试，便能同时跟踪市场中的所有品种以发现趋势。
“外汇市场大多数时间处于震荡中，很容易出现长时间无法进场，进场后随即反转（包括小幅盈利后翻转）”。
请问，什么是震荡？你研究过多少个品种？“外汇市场大多数时间在震荡”这句话，是你自己研究得出的结论，还是道听途说？
这类问题很有代表性。请问，你通常持仓多长时间？通常能获取多少盈利？之后再看市场，什么时候能提供你的趋势？是每天都有，还是每周才有？
然后再回答，市场是不是大多数时间都处于你所说的“震荡”中？
“都想找到一劳永逸的系统，只赚不亏的圣杯” —— 这样的东西只存在于幻想中。我写此文，意在引导人们去除错误思维，建立健康的心理状态，通过摸索市场环境，逐步构建自己的趋势跟踪系统（这样的系统本身也是不断自我进化和自我适应的），从而实现跟随市场趋势的目的。
不同的趋势跟踪方法，对应不同的市场环境。当然，趋势跟踪系统也有自我进化能力的高下之分。但无论如何，都不可避免要面对盘整期无效信号带来的资金回落。有人看不起趋势跟踪，原因就在于此。
一年有四季，冬季养生的要诀在于“藏”。趋势系统面对行情“冬季”时也是如此。只要调整好情绪，在连续亏损时不出现报复性重仓操作，冬天过后，春天和夏天便是生长的季节。接受资金回落，如同接受寒冬一般。自然规律如此，岂有例外。
无论采用何种方法，盈亏的体现与自然规律相同：树上有许多叶子，开不少花，结的果却较少。果实数量少于花朵，花朵数量少于叶子。交易同理，最终能盈利的是少数。但为了这些少数，必须有绿叶和凋零的花朵作为铺垫。
说这些，是希望大家能以对待盈利一样平静的心态看待亏损，这才是最关键之处。有了这样的心态，你自然知道如何继续前行。
连续亏损是正常现象，任何系统都必须预设对连续亏损的容忍。在资金管理上有一条原则可供参考：即使连续亏损10次，也不能影响第11次交易的仓位大小，你不能因连续亏损而被迫缩减仓位。仓位是否调整，取决于你的系统和规则。
你更需要考虑的是进场信号的进一步筛选。连续亏损时，不要沮丧，这是进步的最佳时机，它表明你的进场信号需要增加限定条件。
找到自己的优势即可。你做不到的，我能做到，这便形成了各自的风格。
活在当下，这个说法我认为需要调整，应是高瞻远瞩的活在当下，或者说，活在高瞻远瞩的当下。我以前有句话叫“左手执矛，右手执盾”。许多朋友只关注止损和扩利，却忽略了手中持有的是矛盾、是阴阳、是太极。只有统一矛盾，才能有所作为。无法调和活在当下与高瞻远瞩，便可能遇到问题。
你看泰山，可以爬上去一路看，可以在山顶看，可以坐直升机看，也可以用望远镜看。要看到近似真实的泰山（没有人能看到完全真实的泰山），从多视角去观察，获取的信息相对更完整。在比较完整的信息基础上，再自行取舍。
一般而言，周期选择不宜过多，多则无所适从；也不宜过少，少则无处下手。
是否合理，关键在于能否帮助实现大赚小亏；能做到大赚小亏，即为合理。
选择合适周期作为执行周期，需考虑几个因素。周期较大，稳定性更好，日内信号较少，但所需止损空间较大；相反，周期较小，日内信号多而稳定性较差，但止损空间需求较小。换句话说，DLSM官网建仓这一动作，若使用小周期，可能需要多次操作（也有一次成功的情况），较为费事，但单笔止损风险小，建仓仓位可能较大。使用较大周期则相反。
没有绝对优劣，关键是适合自己，使用顺手即可。
还有一个关键点，即战术环境。每位成熟的交易者都清楚自己适合的战术环境。战术环境决定许多因素，例如仓位轻重：一味轻仓，在面对一年仅有一次的机会时，可能无法实现利润最大化；而一味重仓，也无法有效控制风险。当战术环境清晰度较高时，无论行情如何波动，都应毫不犹豫地执行合适仓位的操作。当然，在资金尚未稳定增长前，轻仓和降低杠杆是必要的选择。